Phần một: Giới thiệu sách đầu tư tài chính
Chương 1: Môi trường đầu tư
- Tài sản thực và tài sản tài chính
- Tài sản tài chính
- Thị trường tài chính và nền kinh tế
- Quy trình đầu tư
- Thị trường cạnh tranh
- Các đối tượng tham gia thị trường
- Khủng hoảng tài chính năm 2008
- Cấu trúc cuốn sách đầu tư tài chính BKM
Chương 2: Các lớp tài sản và các công cụ Tài chính
- Thị trường tiền tệ
- Thị trường trái phiếu
- Chứng khoán vốn cổ phần
- Chỉ số thị trường cổ phiếu và trái phiếu
- Thị trường phái sinh
Chương 3: Các chứng khoán được giao dịch như thế nào
- Cách thức: các công ty phát hành chứng khoán
- Cách thức các chứng khoán được giao dịch
- Sự gia tăng giao dịch điện tử
- Thị trường Hoa Kỳ
- Các chiến lược giao dịch mới
- Toàn cầu hóa thị trường chứng khoán
- Chi phí giao dịch
- Mua ký quỹ
- Bán khống
- Quy định của thị trường chứng khoán
Chương 4: Quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác
- Các công ty đầu tư
- Các loại hình công ty đầu tư
- Quỹ tương hỗ
- Các chi phí đầu tư vào quỹ tương hỗ
- Thuế đối với thu nhập của quỹ tương hỗ
- Quỹ giao dịch hoán đổi ETF
- Hiệu quả đầu tư của quỹ tương hỗ
- Thông tin về quỹ tương hỗ
Phần hai: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư
Chương 5: Rủi ro, tỷ suát sinh lợi và dữ liệu quá khứ
- Các yếu tố quyết định mức lãi suất
- So sánh tỷ suất sinh lợi đối với các kỳ nắm giữ khác nhau
- Tín phiếu kho bạc và lạm phát 1926 – 2012
- Rủi ro và phần bù rủi ro
- Phân tích chuỗi thời gian của tỷ suất sinh lợi quá khứ
- Phân phối chuẩn
- Sai lệch so với tính chuẩn tắc và các thước đo rủi ro
- Tỷ suất sinh lợi quá khứ của các danh mục đầu tư có rủi ro cao
- Các khoản đầu tư dài hạn
Chương 6: Phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro
- Rủi ro và sự e ngại rủi ro
- Phân bổ vốn cho các danh mục rủi ro và phi rủi ro
- Tài sản phi rủi ro
- Danh mục gồm một tài sản rủi ro và một tài sản phi rủi ro
- Mực chịu đựng rủi ro và phân bổ tài sản
- Các chiến lược thụ động: đường thị trường vốn
Chương 7: Các danh mục rủi ro tối ưu
- Đa dạng hóa và rủi ro của danh mục
- Danh mục gồm hai tài sản rủi ro
- Phân bổ tài sản gồm các cổ phiếu, trái phiếu và T-bills
- Mô hình tối ưu hóa danh mục của Markowitz
Chương 8: Mô hình rủi ro
- Mô hình thị trường chứng khoán một nhân tố
- Mô hình chỉ số đơn
- Ước lượng mô hình chỉ số đơn
- Xây dựng danh mục và mô hình chỉ số đơn
- Các khia cạnh thực tiễn của quản lý danh mục đầu tư với mô hình chỉ số
Phần ba: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư
Chương 9: Mô hình định giá tài sản vốn
- Mô hình định giá tài sản vốn
- Các giả định và mở rộng của CAPM
- CAPM và thế giới học thuật
- Mô hình CAPM và lĩnh vực đầu tư
Chương 10: Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá và mô hình đa nhân tố của tỷ suất sinh lợi và rủi ro.
- Mô hình đa nhân tố: một cái nhìn tổng quan
- Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá
- Mô hình APT, mô hình CAPM và mô hình chỉ số
- Mô hình APT đa nhân tố
- Mô hình ba nhân tố Fama-French (FF)
Chương 11: Giả thuyết thị trường hiệu quả
- Bước đi ngẫu nhiên và giả thuyết thị trường hiệu quả
- Những hàm ý của EMH
- Nghiên cứu sự kiện
- Các thị trường có hiệu quả không?
- Quỹ tương hỗ và thành quả phân tích
Chương 12: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuật
- Sự chỉ trích của trường phái tài chính hành vi
- Phân tích kỹ thuật và tài chính hành vi
Chương 13: Bằng chứng thực nghiệm về tỷ suất sinh lợi của chứng khoán
- Mô hình chỉ số và mô hình APT nhân tố đơn
- Kiểm định mô hình CAPM và APT đa nhân tố
- Mô hình nhân tố theo kiểu Fama – French
- Tính thanh khoản và định giá tài sản
- Mô hình định giá tài sản dựa trên tiêu dùng
Phần bốn: Chứng khoán có thu nhập cố định
Chương 14: Giá và lợi suất trái phiếu
- Các đặc điểm của trái phiếu
- Định giá trái phiếu
- Lợi suất trái phiếu
- Giá trái phiếu qua thời gian
- Rủi ro vỡ nợ và định giá trái phiếu
Chương 15: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
- Đường cong lợi suất
- Đường cong lợi suất và lãi suất trong tương lai
- Lãi suất không chắc chắn và lãi suất kỳ hạn
- Các lý thuyết của cấu trúc kỳ hạn
- Giải thích cấu trúc kỳ hạn
- Lãi suất kỳ hạn và hợp đồng kỳ hạn
Chương 16: Quản ký danh mục đầu tư trái phiếu
- Rủi ro lãi suất
- Độ lồi
- Quản lý trái phiếu thụ động
- Quản lý trái phiếu năng động
Phần năm: Phân tích chứng khoán
Chương 17: Phân tích nền kinh tế vĩ mô và ngành
- Nền kinh tế toàn cầu
- Nền kinh tế vĩ mô nội địa
- Cú sốc cung và cầu
- Chính scash của chính phủ liên bang
- Chu kỳ kinh doanh
- Phân tích ngành
Chương 18: Các mô hình định giá vốn cổ phần
- Định giá bằng các phương pháp so sánh
- Giá trị nội tại so sánh với giá thị trường
- Các mô hình chiết khấu cổ tức
- Tý số giá – Thu nhập
- Phương pháp định giá dòng tiền tự do
- Toàn thị trường chứng khoán
Chương 19: Phân tích báo cáo tài chính
- Nền kinh tế toán cầu
- Do lường thành quả công ty
- Các thước đo khả năng sinh lợi
- Phân tích tỷ số
- Một ví dụ minh họa của phân tích báo cáo tài chính
- Các vấn đề khả năng so sánh
- Đầu tư giá trị: kỹ thuật Graham
Phần sáu: Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và chứng khoán phái sinh khác
Chương 20: Giới thiệu về thị trường quyền chọn
- Hợp đồng quyền chọn
- Giá trị của quyền chọn khi đáo hạn
- Các chiến lược quyền chọn
- Mối quan hệ ngang giá giữa quyền chọn bán – quyền chọn mua
- Chứng khoán giống quyền chọn
- Tạo lập các sản phẩm tài chính
- Quyền chọn ngoại lai
Chương 21: Định giá quyền chọn
- Định giá quyền chọn: Giới thiệu
- Các giới hạn đối với giá quyền chọn
- Định giá quyền chọn theo mô hình nhị phân
- Định giá quyền chọn Black-Scholes
- Cách sử dụng công thức Black-Scholes
- Bằng chứng thực nghiệm trong định giá quyền chọn
Chương 22: Thị trường giao sau
- Hợp đồng giao sau
- Cơ chế giao dịch
- Các chiến lược trên thị trường giao sau
- Giá giao sau
- Giá giao sau với giá giao ngay được kỳ vọng
Chương 23: Giao sau, hoán đổi và quản trị rủi ro
- Giao sau tỉ giá
- Hợp đồng giao sau chỉ số cổ phiếu
- Giao sau lãi suất
- Hoán đổi
- Định giá hợp đồng giao sau hàng hóa
Phần bảy: Thực hành quản lý danh mục đầu tư
Chương 24: Đánh giá thành quả danh mục đầu tư
- Lý thuyết thông thường về đánh giá thành quả.
- Đo lường thành quả của Quỹ đầu cơ
- Đo lường thành quả với sự thay đổi thành phần của danh mục đầu tư
- Định thời điểm thị trường
- Phân tích phong cách
- Quy trình đóng góp thành quả
Chương 25: Đa dạng hóa toàn cầu
- Thị trường chứng khoán toàn cầu
- Các yếu tố rủi ro trong đầu tư quốc tế
- Đầu tư quốc tế: rủi ro, lợi nhuận và lợi ích từ đa dạng hóa
- Đánh giá lợi ích tiềm năng từ đa dạng hóa quốc tế
- Đầu tư quốc tế và phân bổ thành quả đầu tư
Chương 26: Quỹ đầu cơ
- Quỹ đầu cơ so với quỹ tương hỗ
- Các chiến lược của quỹ đầu cơ
- Alpha di động
- Phân tích chiến lược đầu tư đặc thù của quỹ đầu cơ
- Đo lường thành quả hoạt động của các quỹ đầu cơ
- Cấu trúc phí của các quỹ đầu cơ
Chương 27: Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược năng động
- Danh mục đầu tư tối ưu và giá trị
- Mô hình Treynor-Black và độ chính xác của dự báo
- Mô hình Black – litterman
- Mô hình bổ trợ nhau nhưng không thay thế
- Giá trị của chiến lược quản trị danh mục năng động
- Những kết luận quan trọng về chiến lược quản lý danh mục năng động
Chương 28: Chính sách và khuôn khổ đầu tư của tổ chức CFA
- Quy trình quản lý đầu tư
- Các điều kiện ràng buộc
- Bản chính sách đầu tư
- Phân bổ tài sản
- Quản lý danh mục đàu tư của nhà đầu tư cá nhân
- Các quỹ hưu trí
- Đầu tư trong dài hạn
Một số thuật ngữ
Bạn có thể mua cuốn sách đầu tư tài chính BKM tại website TIKI trực tuyến để tham khảo thêm nhé. Nhấp link để có thể mua ngay
Xem thêm:
Sách nhà đầu tư thông mình – Đầu tư giá trị của Benjamin Graham
Review sách cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường
Bình luận mới nhất