Sách Đầu tư tài chính BKM

Mục lục

Sách đầu tư tài chính chuẩn CFA

Phần một: Giới thiệu sách đầu tư tài chính

Chương 1: Môi trường đầu tư

Tài sản thực và tài sản tài chính
Tài sản tài chính
Thị trường tài chính và nền kinh tế
Quy trình đầu tư
Thị trường cạnh tranh
Các đối tượng tham gia thị trường
Khủng hoảng tài chính năm 2008
Cấu trúc cuốn sách đầu tư tài chính BKM

Chương 2: Các lớp tài sản và các công cụ Tài chính

Thị trường tiền tệ
Thị trường trái phiếu
Chứng khoán vốn cổ phần
Chỉ số thị trường cổ phiếu và trái phiếu
Thị trường phái sinh

Chương 3: Các chứng khoán được giao dịch như thế nào

Cách thức: các công ty phát hành chứng khoán
Cách thức các chứng khoán được giao dịch
Sự gia tăng giao dịch điện tử
Thị trường Hoa Kỳ
Các chiến lược giao dịch mới
Toàn cầu hóa thị trường chứng khoán
Chi phí giao dịch
Mua ký quỹ
Bán khống
Quy định của thị trường chứng khoán

Chương 4: Quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác

Các công ty đầu tư
Các loại hình công ty đầu tư
Quỹ tương hỗ
Các chi phí đầu tư vào quỹ tương hỗ
Thuế đối với thu nhập của quỹ tương hỗ
Quỹ giao dịch hoán đổi ETF
Hiệu quả đầu tư của quỹ tương hỗ
Thông tin về quỹ tương hỗ

Phần hai: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư

Chương 5: Rủi ro, tỷ suát sinh lợi và dữ liệu quá khứ

Các yếu tố quyết định mức lãi suất
So sánh tỷ suất sinh lợi đối với các kỳ nắm giữ khác nhau
Tín phiếu kho bạc và lạm phát 1926 – 2012
Rủi ro và phần bù rủi ro
Phân tích chuỗi thời gian của tỷ suất sinh lợi quá khứ
Phân phối chuẩn
Sai lệch so với tính chuẩn tắc và các thước đo rủi ro
Tỷ suất sinh lợi quá khứ của các danh mục đầu tư có rủi ro cao
Các khoản đầu tư dài hạn

Chương 6: Phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro

Rủi ro và sự e ngại rủi ro
Phân bổ vốn cho các danh mục rủi ro và phi rủi ro
Tài sản phi rủi ro
Danh mục gồm một tài sản rủi ro và một tài sản phi rủi ro
Mực chịu đựng rủi ro và phân bổ tài sản
Các chiến lược thụ động: đường thị trường vốn

Chương 7: Các danh mục rủi ro tối ưu

Đa dạng hóa và rủi ro của danh mục
Danh mục gồm hai tài sản rủi ro
Phân bổ tài sản gồm các cổ phiếu, trái phiếu và T-bills
Mô hình tối ưu hóa danh mục của Markowitz

Chương 8: Mô hình rủi ro

Mô hình thị trường chứng khoán một nhân tố
Mô hình chỉ số đơn
Ước lượng mô hình chỉ số đơn
Xây dựng danh mục và mô hình chỉ số đơn
Các khia cạnh thực tiễn của quản lý danh mục đầu tư với mô hình chỉ số

Phần ba: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư

Chương 9: Mô hình định giá tài sản vốn

Mô hình định giá tài sản vốn
Các giả định và mở rộng của CAPM
CAPM và thế giới học thuật
Mô hình CAPM và lĩnh vực đầu tư

Chương 10: Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá và mô hình đa nhân tố của tỷ suất sinh lợi và rủi ro.

Mô hình đa nhân tố: một cái nhìn tổng quan
Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá
Mô hình APT, mô hình CAPM và mô hình chỉ số
Mô hình APT đa nhân tố
Mô hình ba nhân tố Fama-French (FF)

Chương 11: Giả thuyết thị trường hiệu quả

Bước đi ngẫu nhiên và giả thuyết thị trường hiệu quả
Những hàm ý của EMH
Nghiên cứu sự kiện
Các thị trường có hiệu quả không?
Quỹ tương hỗ và thành quả phân tích

Chương 12: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuật

Sự chỉ trích của trường phái tài chính hành vi
Phân tích kỹ thuật và tài chính hành vi

Chương 13: Bằng chứng thực nghiệm về tỷ suất sinh lợi của chứng khoán

Mô hình chỉ số và mô hình APT nhân tố đơn
Kiểm định mô hình CAPM và APT đa nhân tố
Mô hình nhân tố theo kiểu Fama – French
Tính thanh khoản và định giá tài sản
Mô hình định giá tài sản dựa trên tiêu dùng

Phần bốn: Chứng khoán có thu nhập cố định

Chương 14: Giá và lợi suất trái phiếu

Các đặc điểm của trái phiếu
Định giá trái phiếu
Lợi suất trái phiếu
Giá trái phiếu qua thời gian
Rủi ro vỡ nợ và định giá trái phiếu

Chương 15: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

Đường cong lợi suất
Đường cong lợi suất và lãi suất trong tương lai
Lãi suất không chắc chắn và lãi suất kỳ hạn
Các lý thuyết của cấu trúc kỳ hạn
Giải thích cấu trúc kỳ hạn
Lãi suất kỳ hạn và hợp đồng kỳ hạn

Chương 16: Quản ký danh mục đầu tư trái phiếu

Rủi ro lãi suất
Độ lồi
Quản lý trái phiếu thụ động
Quản lý trái phiếu năng động

Phần năm: Phân tích chứng khoán

Chương 17: Phân tích nền kinh tế vĩ mô và ngành

Nền kinh tế toàn cầu
Nền kinh tế vĩ mô nội địa
Cú sốc cung và cầu
Chính scash của chính phủ liên bang
Chu kỳ kinh doanh
Phân tích ngành

Chương 18: Các mô hình định giá vốn cổ phần

Định giá bằng các phương pháp so sánh
Giá trị nội tại so sánh với giá thị trường
Các mô hình chiết khấu cổ tức
Tý số giá – Thu nhập
Phương pháp định giá dòng tiền tự do
Toàn thị trường chứng khoán

Chương 19: Phân tích báo cáo tài chính

Nền kinh tế toán cầu
Do lường thành quả công ty
Các thước đo khả năng sinh lợi
Phân tích tỷ số
Một ví dụ minh họa của phân tích báo cáo tài chính
Các vấn đề khả năng so sánh
Đầu tư giá trị: kỹ thuật Graham

Phần sáu: Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và chứng khoán phái sinh khác

Chương 20: Giới thiệu về thị trường quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn
Giá trị của quyền chọn khi đáo hạn
Các chiến lược quyền chọn
Mối quan hệ ngang giá giữa quyền chọn bán – quyền chọn mua
Chứng khoán giống quyền chọn
Tạo lập các sản phẩm tài chính
Quyền chọn ngoại lai

Chương 21: Định giá quyền chọn

Định giá quyền chọn: Giới thiệu
Các giới hạn đối với giá quyền chọn
Định giá quyền chọn theo mô hình nhị phân
Định giá quyền chọn Black-Scholes
Cách sử dụng công thức Black-Scholes
Bằng chứng thực nghiệm trong định giá quyền chọn

Chương 22: Thị trường giao sau

Hợp đồng giao sau
Cơ chế giao dịch
Các chiến lược trên thị trường giao sau
Giá giao sau
Giá giao sau với giá giao ngay được kỳ vọng

Chương 23: Giao sau, hoán đổi và quản trị rủi ro

Giao sau tỉ giá
Hợp đồng giao sau chỉ số cổ phiếu
Giao sau lãi suất
Hoán đổi
Định giá hợp đồng giao sau hàng hóa

Phần bảy: Thực hành quản lý danh mục đầu tư

Chương 24: Đánh giá thành quả danh mục đầu tư

Lý thuyết thông thường về đánh giá thành quả.
Đo lường thành quả của Quỹ đầu cơ
Đo lường thành quả với sự thay đổi thành phần của danh mục đầu tư
Định thời điểm thị trường
Phân tích phong cách
Quy trình đóng góp thành quả

Chương 25: Đa dạng hóa toàn cầu

Thị trường chứng khoán toàn cầu
Các yếu tố rủi ro trong đầu tư quốc tế
Đầu tư quốc tế: rủi ro, lợi nhuận và lợi ích từ đa dạng hóa
Đánh giá lợi ích tiềm năng từ đa dạng hóa quốc tế
Đầu tư quốc tế và phân bổ thành quả đầu tư

Chương 26: Quỹ đầu cơ

Quỹ đầu cơ so với quỹ tương hỗ
Các chiến lược của quỹ đầu cơ
Alpha di động
Phân tích chiến lược đầu tư đặc thù của quỹ đầu cơ
Đo lường thành quả hoạt động của các quỹ đầu cơ
Cấu trúc phí của các quỹ đầu cơ

Chương 27: Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược năng động

Danh mục đầu tư tối ưu và giá trị
Mô hình Treynor-Black và độ chính xác của dự báo
Mô hình Black – litterman
Mô hình bổ trợ nhau nhưng không thay thế
Giá trị của chiến lược quản trị danh mục năng động
Những kết luận quan trọng về chiến lược quản lý danh mục năng động

Chương 28: Chính sách và khuôn khổ đầu tư của tổ chức CFA

Quy trình quản lý đầu tư
Các điều kiện ràng buộc
Bản chính sách đầu tư
Phân bổ tài sản
Quản lý danh mục đàu tư của nhà đầu tư cá nhân
Các quỹ hưu trí
Đầu tư trong dài hạn

Một số thuật ngữ

Bạn có thể mua cuốn sách đầu tư tài chính BKM tại website TIKI trực tuyến để tham khảo thêm nhé. Nhấp link để có thể mua ngay

Xem thêm:

Sách nhà đầu tư thông mình – Đầu tư giá trị của Benjamin Graham

Review sách cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường

5/5 - (1 bình chọn)